Python中如何实现加密货币套利交易？分享心得与代码

从 V2、知乎上听到过不少人谈加密货币交易所套利。原理简单、几行 python 就能搞定最近也研究了下，整理了篇文章总结了过程和分析。我就先说结论吧，虽然仍有获利可能，但现在的时间节点的确是比较晚了

http://justjjy.com/2018/04/03/jia-mi-huo-bi-tao-li-xian-zhuang/

songsunli 1楼

有利润的时候不会有人说的

sinazl 2楼

Python实现加密货币套利交易的核心思路是：利用不同交易所之间的价格差异，通过快速买卖来赚取差价。 这里提供一个简单的三角套利示例，它监控同一交易所内三种货币对（如BTC/USDT, ETH/BTC, ETH/USDT）的价格，当发现套利机会时模拟交易。

import ccxt
import time
from typing import Dict, Tuple

class TriangularArbitrage:
    def __init__(self, exchange_id='binance'):
        self.exchange = getattr(ccxt, exchange_id)({
            'enableRateLimit': True,
        })
        self.symbols = ['BTC/USDT', 'ETH/BTC', 'ETH/USDT']
        self.update_markets()
    
    def update_markets(self):
        """获取交易对信息"""
        self.markets = self.exchange.load_markets()
        self.tickers = self.exchange.fetch_tickers(self.symbols)
    
    def calculate_arbitrage(self) -> Tuple[bool, float]:
        """
        计算三角套利收益率
        路径：USDT -> BTC -> ETH -> USDT
        返回：(是否存在机会, 收益率百分比)
        """
        try:
            # 获取最新价格
            btc_usdt = self.tickers['BTC/USDT']['last']
            eth_btc = self.tickers['ETH/BTC']['last']
            eth_usdt = self.tickers['ETH/USDT']['last']
            
            if not all([btc_usdt, eth_btc, eth_usdt]):
                return False, 0.0
            
            # 计算套利路径
            # 1. USDT买BTC: 1 USDT 可得 1/btc_usdt BTC
            # 2. BTC买ETH: (1/btc_usdt) BTC 可得 (1/btc_usdt)/eth_btc ETH
            # 3. ETH卖USDT: 得到的ETH * eth_usdt = 最终USDT
            final_usdt = (1 / btc_usdt) / eth_btc * eth_usdt
            profit_percent = (final_usdt - 1) * 100
            
            return profit_percent > 0.5, profit_percent  # 设置0.5%阈值
            
        except Exception as e:
            print(f"计算错误: {e}")
            return False, 0.0
    
    def monitor(self, interval=5):
        """监控套利机会"""
        print("开始监控三角套利机会...")
        while True:
            self.update_markets()
            opportunity, profit = self.calculate_arbitrage()
            
            if opportunity:
                print(f"[机会] 收益率: {profit:.2f}% | 时间: {time.strftime('%H:%M:%S')}")
                # 这里可以添加实际交易逻辑
                # self.execute_trade()
            else:
                print(f"[监控] 无套利机会 | 时间: {time.strftime('%H:%M:%S')}")
            
            time.sleep(interval)

# 使用示例
if __name__ == "__main__":
    arb = TriangularArbitrage()
    
    # 单次检查
    arb.update_markets()
    opp, profit = arb.calculate_arbitrage()
    print(f"套利机会: {opp}, 预期收益: {profit:.2f}%")
    
    # 开启持续监控（注释掉避免直接运行）
    # arb.monitor()

关键点说明：